过往历程
PAST PERFORMANCE

2005年 - 2010年
国内最早开展程序化ETF套利交易的团队之一,ETF交易业绩斐然,平均年收益超过50%。
2010年4月16日
股指期货上市,公司主要开展股指期货期现量化套利交易,平均年化收益约15%;公司策略逐渐丰富,演变成多策略套利模型,2015年年化收益率稳定在30%以上。
2014年9月
公司最早一批获得中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人登记证书。
截至2015年末
公司管理运作的产品超过50 个,累计管理规模约30亿元。
2016年
荣获央证金融研究院颁发的央证相对价值奖。荣获第一财经华宝证券颁发的华量奖最佳相对价值奖。
2017年
公司量化混合策略业绩稳定,面向全市场品种交易。
2018年
公司CTA产品业绩在恒泰央证大赛中名列前十。
2020年
公司将深度学习模型运用于指数增强选股策略,获得稳定超额收益,而且仍将不断迭代优化。